Zero lag macd amibroker forex

No-lag-Triple exponencial Média de movimento (t3) com base em valores de Heiken Ashi Juntado em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o melhor método de cruzamento de MA e exige o uso do Triple Média móvel exponencial (que pode ser encontrada em todos os lugares em que se chama t3. Posso publicar algumas versões). Que, então, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. De acordo com o artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tem um, por favor, publique-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder descrever a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, eu projecionarei um sistema comercial com ele e o tornarei público Sinceramente, A para O LEX PS A partir do que me foi dito, o indicador que postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com isso, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 2,001 downloads Inscrito em Nov 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2,209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecida Iniciou-se em março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,683 Posts O preço invisível é o único quotno-lagquot qualquer coisa. It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao T3 de Tillson8217s: maior precisão (proximidade com os dados originais), menor atraso (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor excesso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, os interessados ​​interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Portanto, eles podem causar sinais de inversão falsos, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de um quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente opera muito o mesmo que os indicadores Quotfancyquot Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já achou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares, é chamado de t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, então, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. De acordo com o artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tem um, por favor, publique-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder estudar o. Williams R, ou apenas R, é um oscilador de análise técnica que mostra o preço de fechamento atual em relação aos altos e baixos dias N (para um dado N). Foi desenvolvido por uma editora e promotora de materiais comerciais, Larry Williams. Seu objetivo é dizer se um mercado de ações ou commodities está negociando perto do alto ou do baixo, ou em algum lugar intermediário, de sua recente faixa de negociação. O oscilador está em escala negativa, de -100 (menor) até 0 (mais alto) ), Considerado incomum uma vez que é o anverso da escala mais comum de 0 a 100 encontrada em muitos osciladores de Análise Técnica. Embora às vezes alterado (simplesmente adicionando 100), essa escala não precisa causar confusão. Um valor de -100 é o fechamento hoje no mínimo mais baixo dos últimos dias N, e 0 está fechado hoje no nível mais alto dos últimos N dias. Williams usou um período de 10 dias de negociação e considerou valores abaixo de -80 como oversold e acima de -20 como overbought. Mas eles não deveriam ser negociados diretamente, em vez disso, sua regra para comprar uma sobrevenda foi R alcança -100. Cinco dias de negociação passam desde que -100 foi alcançado pela última vez R acima de -95 ou -85. Ou, inversamente, vender uma condição de sobrecompra R alcança 0. Cinco dias de negociação passam desde 0 foi atingido pela última vez R cai abaixo de -5 ou -15. O prazo pode ser alterado para resultados mais sensíveis ou mais suaves. Quanto mais sensível você faz, porém, os sinais mais falsos que você obterá. A posição 8220close dentro de um intervalo8221 no indicador R é a mesma que o oscilador estocástico K, em uma escala diferente. Tags: ZeroLag, oscilador, amibroker Enviado por solwake há quase 7 anos Fórmulas semelhantes 5 Comentários Este é um indicador de impulso muito bom. Você pode usá-lo para negociação intradiária. De muitos que encontrei isso é o mais sensível e raro de encontrar a Linha 17: PR100-abs (ZeroLagEMA) causou o intervalo real William8217s (como visto em MT4) para quebrar. Eu ajustei-o (depois de muita revisão no período WPR de 55 com EMA13) o amplificador recebeu o tipo original WPR WPR de volta à vida em Amibroker (a cor é uma vantagem adicional para o indicador)